Moody’s прогнозирует стабильность по ключевым показателям банков

Банковский сектор Азербайджана сохраняет устойчивость и демонстрирует стабильные показатели на фоне благоприятной экономической среды и усиленного регулирования, считают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s Ratings.

В перспективе текущего года ключевые показатели отечественного банковского сектора, включая качество активов, прибыльность, капитал и ликвидность останутся на стабильно хорошем уровне. Столь позитивный прогноз авторитетного агентства основан на росте ненефтяного сектора, усилении банковского надзора и внедрении стандартов Базель III, представляющих собой международную нормативную базу, разработанную Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов.

Основная цель заключается в повышении устойчивости банковской системы к внешним и внутренним шокам путем применения строгих требований к капиталу, ликвидности и управлению рисками. Упомянутые стандарты предусматривают внедрение дополнительных буферов капитала – их местные финансовые институты призваны накапливать в периоды экономического роста для использования в стрессовых ситуациях. Кроме того, стандарты усиливают требования к качеству капитала банков, акцентируя внимание на базовом капитале первого уровня, максимально прозрачном и устойчивом к убыткам.

Для соответствия этим требованиям и повышения устойчивости финансовой системы с марта финансовый регулятор ввел дополнительный контрциклический буфер капитала в размере 0,5% от совокупного капитала и капитала первого уровня банков. Как отмечают в ЦБА, решение было принято для ограничения рисков, связанных с быстрым ростом кредитования, а также поддержания стабильности банковской системы. Решение было принято на основании анализа кредитного разрыва - показателя, отражающего отклонение текущего уровня отношения кредитов к ВВП от его среднего значения за прошлые годы.

По итогам оценки на момент внедрения макропруденциального инструмента разрыв между кредитованием и темпами экономического ускорения в республике составлял 2,9%, превышая тем самым установленный порог в 2%. Это, как отмечается в сообщении Центробанка, стало основанием для активации контрциклического буфера капитала, представляющего собой надбавку к нормативу достаточности капитала банков. Для пущей убедительности предпринимаемых мер правление ЦБА внесло под занавес месяца изменения в Правила расчета банковского капитала и его адекватности пятилетней давности. Согласно документу, линии потребительского кредитования отныне будут конвертироваться в кредит с коэффициентом 0,4, то есть 40% от их объема. Неиспользованная часть таких кредитных линий, отражаемая на внебалансовых счетах, после конвертации будет классифицироваться как актив с уровнем стопроцентного риска.

В то же время, линии потребительского кредитования, по которым банк имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств (при нулевом коэффициенте конвертации), не будут учитываться при расчетах. Кроме непосредственно мер Центробанка, на устойчивость кредитно-финансового сектора и позитивные прогнозы международных финансовых структур повлияли благоприятные хозяйственные показатели:

«Благоприятные экономические условия, в том числе устойчивый рост ненефтяного сектора, формируют комфортную операционную среду для банков, что способствует расширению кредитования и поддержанию хорошей прибыльности. Наряду с этим, усиление банковского регулирования приводит к понижению системных рисков, и это подкрепляет ожидания, что за ближайшие 12 месяцев ключевые показатели кредитно-финансовой сферы, включая качество активов, прибыльность, капитал и ликвидность, останутся на стабильно хорошем уровне», - сообщил младший вице-президент Moody’s Ratings Лев Дорф.

Он напомнил, что Moody’s Ratings присваивает рейтинги азербайджанским банкам с 2006 года. За это время сектор столкнулся с рядом серьезных испытаний: от внешних шоков до внутренних проблем, включая слабое корпоративное управление и недостаточный контроль рисков. «После кризиса 2015 года банковское законодательство Азербайджана существенно ужесточилось, - напомнил он. –Денежные власти ввели более строгие правила потребительского кредитования, включая запреты на валютные кредиты для населения, были также усилены пруденциальные нормативы по управлению кредитными рисками. Все эти шаги значительно повысили устойчивость банков и позволили им достойно пройти через последующие вызовы и пандемию».

По утверждению представителя авторитетной международной структуры, в настоящее время наблюдается рост требований к корпоративному управлению, активное внедрение стандартов Базель III, включая дополнительные буферы капитала и норматив коэффициента покрытия ликвидности. Кроме этого, повышены требования и к системно значимым банкам, особенно в части нормативов достаточности капитала, что поспособствовало не только устойчивому росту, но и качественным изменениям в управлении рисками, а также усилило стабильность финансовых институтов.

К сказанному остается добавить, что похожего мнения об устойчивости кредитно-финансовых структур Азербайджана придерживаются аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, считающие, что банковский сектор Азербайджана демонстрирует уверенный рост, благодаря снижению уровня долларизации и постепенному решению проблем с «токсичными» активами. Но вместе с ростом возможностей приходят и новые вызовы. Невзирая на достигнутый весьма ощутимый прогресс, эксперты всемирно признанной финансовой структуры указывают на потенциальные точки напряжения.

Уже несколько лет кряду в стране наблюдается стремительный рост розничного кредитования, что, по мнению авторов последнего отчета, может привести к рискам перегрева. И хотя Центральный банк предпринимает проактивные меры по контролю и сдерживанию возможных угроз, отмечает Fitch, ситуация требует постоянного мониторинга и гибкого реагирования финансовых властей. Ведь если темпы прироста заимствований обгоняют доходы, возрастает риск перекредитованности населения, что в свою очередь может привести к нежелательным последствиям: просроченной задолженности и усилению нагрузки на банковскую систему. Особенно уязвимыми в такой ситуации становятся финансовые организации с высокой долей необеспеченных розничных кредитов.